無限戰略

我們知道任何交易只有4個基本量：價格、交易量、時間與資金，而自動交易的目標是預測未來的價格，

換句話說是把之前的價格、交易量、時間與資金視為原因，預測未來的價格視為結果

但是，經過統計分析發現，交易量與價格幅度正相關，即兩者互為因果；時間也無法預測

那麼就只剩下資金可以用來計算未來價格嗎?(確實有相關的資金策略、指數型投資、正/反馬丁格爾、金字塔..等)

為了更進一步發展交易策略，我們可以先做統計分析了解更多投資標的特性，例如

日K棒平均高低差約500點，開關K棒平均差約380點，該數值的排序約位於62%

前後K棒的關聯係數0.8%，意思是前後K棒關聯性很低

另外也查閱所有程式內建技術指標的定義，其中使用差分方程式約佔7成，狀態方程式約佔3成

論文的方法目前還看不懂..

基於前述，到目前為止至少有2種發展自動交易程式的方向

1.狀態方程式

狀態方程式的優點是反應快速，但缺點是在高亂度的系統中，狀態方程式無法窮盡所有狀態故強健性弱，

此外為了彌補前述缺點所設計的回授系統，又因為狀態方程式的參數多很難設計，

估計狀態方程式的控制系統最終只能用類神經網路來設計。

2.差分方程式

差分方程式的缺點是反應延遲，但優點則是在高亂度系統中的強健性高，

此外因為參數少，可以很容易設計回授系統。

因為交易的局勢不固定，所以自動交易最關鍵的問題其實是如何設計回授系統?

此外還有許多無解的問題：

1. 如何判斷盤整/趨勢?
2. 假設在某個固定的位置發生1根移動平均線反折，2根平均線交叉，與計算多根平均線權重三個事件

    可以用延遲低、雜訊少、回授設計判斷哪種方法比較好

• 1根平均線反折：延遲高、雜訊多，回授容易設計
• 2根平均線交叉：延遲高、雜訊中多，只有1個獲利值卻有2個參數不知道要往哪個方向調整，猜測有自帶一些回授效果
• 多根平均線權重：延遲低，雜訊少，只有1個獲利值，已知可調整權重，但未知平均線數量的差別?

3. 趨勢交易以天為單位較好?指標目前以M15計算，但希望能以M1計算更精確，而M1需克服雜訊高的問題
4. 高手的交易策略是甚麼?初步看起來是多策略對沖風險